Dans la forêt de Rouvray, Philippe le Bel construisit une église dédiée à la Vierge. François 1er fit bâtir le château de Madrid. Un mur ainsi que des postes de garde furent érigés pour décourager les brigands de s'introduire dans la capitale et la réserve du Roi. Aujourd'hui, plus de mur, le lieu se prête aux promenades autour de ses deux lacs. On trouve l'hippodrome de Longchamp, des restaurants, des kiosques, des pavillons, un chalet sur l'île du lac. A la Porte des Sablons, rendez-vous également au Jardin d'Acclimatation (20 hectares) pour le bonheur des enfants.